Tecnicas Intradia de Pristine V

Conceptos de Retrocesos:

Los retrocesos nos sirven para medir la fuerza o debilidad de un rebote para la continuidad o cambio en la tendencia. Pristine usa los retrocesos como zonas a evaluar y se pueden redondear en 40, 50 y 60% para decidir distintas tecnicas a implementar. Los retrocesos por si solos no indican que se debe realizar una opercion, sino que son un complemento para decidir nuestras operaciones.
Cuando tenemos un retroceso del 40% seguramente el mercado continuara la tendencia, cuando esta en el 50% no estamos tan seguros pero deberia continuar la tendencia y con un retroceso del 60% estariamos pensando en que la tendencia puede cambiar, cuando estemos en un 80-100% es seguro que el movimiento se agoto y vamos en el otro sentido, mas si estamos en un doble techo doble piso y se realiza un COG, en la figura vemos un ejemplo:


Soportes y Resistencias:

Los soportes y resistencias tradicionales son los que se dan por: una serie de velas en un determinado precio, niveles anteriores de resistencia/soporte, gaps que no han sido llenados. Pero existen otros niveles mas subjetivos que son las Medias, los retrocesos y el tiempo, como veremos a continuacion,


En cuanto a los conceptos de tiempo y mercado deberemos usar los indicadores TRIN y TICK que nos daran zonas de soporte y resistencia y ademas de un sentimiento del mercado como vemos en las dos proximas figuras:





En la proxima entrega veremos como todos estos conceptos se unen para hacer nuestras operaciones intradia.

Tecnicas Intradia de Pristine IV

Conceptos de Medias Moviles: Las medias son el indicador mas noble y simple de usar por lo que es importante manejarlo para las tecnicas de intradia, aprenderemos a usar las medias moviles como indicadores, como ser:
Indicador de Sobrecompra o sobreventa, como vemos en el grafico cuanto mas se aleje la media de 20 de la de 200 esto nos indicara que se acerca un vuelco en la tendencia, y cuando el precio se aleje de la media de 20 tambien nos indicara la inminencia de un cambio de tendencia.



Momentum o Divergencia Bearish/Bullish : Como vemos en la grafica si se produce un COG nos indicara una caida del momentum y seria una opcion para comprar o vender depende de que lado nos encontremos de la media de 20.




Soporte Resistencia: Como vemos en la figura la media de 20 actua como puntos que indican resistencias y que pueden ser usadas para anticipar los soportes/resistencias usarlos como puntos de salida.



En la siguiente figura vemos como determinar los puntos de entrada salida evaluando el riesgo/beneficio de la operacion:

Tecnicas Intradia de Pristine III

Haremos un repaso de velas y veremos las funciones basicas descriptas anteriormente. Cuando vemos una vela, devemos preguntarnos, que nos quiere decir esta acerca de la tendencia... suponemos tendencia a 3-5 velas moviendose en la misma direccion, cada vela nueva confirmara o invalidara la tendencia actual. Cuando las velas se agrandan nos diran que la volatilidad o el momentum estan en aumento, en el caso de velas chicas tendremos baja volatilidad o momentum decreciente.

Changing of the guard - COG : Esta disposicion la veremos cuando tres o mas velas consecutivas del mismo color son seguidas de una vela de color contrario y lo llamaremos bullish o bearish COG, como se ve en la figura, pero la interpretacion sera la misma, un reversal momentum!.


Narrowing range bars - NRB: Esto ocurre cuando las velas en la misma direccion se van achicando, se interpreta como que el momentum esta desacelerandose.

Narrow range body - NR: Cuando vemos que luego de velas grandes ocurren velas con cuerpo muy chico (dojis) tenemos entonces un decaimiento del momentum.


Topping Tail - TT: Estas ocurren cuando las fuerzas llevan a que una vela se achique formando solo una cola larga y la otra corta (hammers), esto nos dice que una distribucion ha ocurrido, estamos cerca de un cambio de tendencia puede ser lateral o cambio rotundo o correccion.



Bottoming Tail - BT: Se detectan de la misma forma que la anterior pero en este caso es una acumulacion lo que se detecta y nos dira que se viene un cambio de tendencia, lateral o correcion o vuelta.



Wide range body - WRB: Esta ocurre despues de un momento de baja volatilidad y se destaca porque se hace una gran vela, esto nos indica una nueva tendencia y finalizara con una vela del tipo NR o NRB



En las siguientes dos figuras veremos que definimos dos grupos de velas que estan compuestas por distintos tipos de velas a observar:

Tecnicas Intradia de Pristine II

Fundamentos:

Utilizaremos graficos de 5-15 y60 minutos, en forma de velas japonesas, con medias moviles SIMPLES de 20 y 200 y con un patron llamado The pristine Buy&Sell. Como el de la siguiente figura:

Luego Capra explica los fundamentos de las velas japonesas que ya conocemos al que podemos agregar los siguientes conceptos/definiciones:

1. Changing of the guard - COG
2. Wide range body - WRB
3. Narrow range body - NR
4. Narrowing range bodies - NRB
5. Topping Tail - TT
6. Bottoming Tail - BT

Si seguimos los pasos del Pristine Buy&Sell Setup, veremos que este puede ser usado en cualquier ventana de tiempo, que es una disposicion de velas que nos dan nformacion detallada y que ofrece alta probabilidad de acierto a bajo riesgo. Siempre veremos que un mercado en tendencia comienza una vela a continuacion de otra y que el close coincide con el open, cuando esta condicion no se da diremos que estamos cambiando de direccion, como se ve en la figura:



Fijemonos que las velas son una a continuacion de otra y no se superponen en ningun momento con la otra, si se da ese caso entonces no es lo que estamos estudiando.

Con las medias moviles tendremos los siguientes puntos de entrada:

• Entraremos LONG cuando los precios esten por encima de la 20MA en el grafico de 60m y los puntos de netrada los encontraremos en los graficos de 5m o 15m
• Entraremos SHORT cuando el precio este por debajo de la 20MA el el grafico de 60m y los puntos de entrada los determinaremos en los graficos de 15m y 5m.
• Consideraremos un SHORT si el precio esta por encima de la 20MA en el 60m pero por debajo de la 20MA en el de 5m.
• Consideraremos una entrada LONG si el precio esta por debajo de la 20Ma en 60m pero por encima de la 20MA en el de 5m.

Tecnicas Intradia de Pristine

Siguiendo con la onda Pristine ahora ire resumiendo el curso de operacion Intradia de Greg Capra, de octubre del 2001. El curso consta de una introduccion al trade definiendo los distinos estilos de tradeo, los requerimientos psicologicos para tradear, luego prosigue con conocimientos acerca de Velas Japonesas, interpretacion de las medias, Conceptos para vender y comprar, el uso de multiples graficos de tiempo, soportes, resistencias, y por ultimo una combinacion de las mismas para hacer daytrading. Parece ser un buen curso, asi que manos a la obra!

Entre los distintos tipos de tradeo encontraremos a los que pertenecen al estilo de largo plazo llamados de Riqueza que son el Core Trading donde se usan graficos semanales y el plazo esta desde semanas a meses. El Swing Trading con graficos de diarios se piensa en plazos de semanas.
El tipo de corto plazo o trading de ingresos, son el Guerrilla Trading con graficos horarios y diarios y plazos de horas o dias y el Day Trading con graficos de 5, 15, 60 minutos y operaciones de minutos a horas, donde no es tan importante analizar los graficos semanales para operar, particularmente creo que si hay que mirarlos para conocer a donde estamos yendo.
Dentro del Day trading tenemos 3 tipos de trading

1. Scalping: Donde el trader gana centavos y las comisiones e impuestos tienen una gran influencia en las ganancias.
2. Momentum: Son los traders que tradean en los limites de la tendencia es decir detectan el movimiento alcista y manejan sus operaciones en relacion al momentum o fuerza de la tendencia para entrar, agregar posiciones o salir.
3. Diario: Es un concepto de tradear en forma mas tranquila en varios graficos de tiempo y es la forma que Pristine recomienda para tradear. Y es el concepto que usan empresas y traders mas experimentados.

Usaremos graficos de 5 y 15 minutos para definir las entradas y salidas y tambien operaremos acciones que sean altamente activas y liquidas, como para saber que cuando entremos o salgamos siempre tendremos alguien del otro lado que nos compre o venda.
Como intentaremos tomar ganancias pequenias, tendremos que tener un manejo del dinero y el riesgo bueno, por lo que este tipo de trading no se ajusta para todo el mundo, porque realmente este tipo de trading es un trabajo de tiempo completo.

La psicologia del day trader tiene que tener estas caracteristicas:

• Confianza
• Paciencia
• Disciplina

Es necesario contar con un metodo de trading y ser sistematico dejando las emociones de lado para poder cumplirlo al pie de la letra y con esto iremos teniendo cada vez mas confianza!

Guerrilla Trading Ultima Parte

A continuacion veremos figuras que contienen la aplicacion de las estrategias estudiadas:

Guerrilla Trading Parte IV

La siguiente tactica llamada The Bearish Mortgage Play, esta indicada para operaciones intradia y en graficos de 60 min. este es un derivado del Bear Trap y aunque es bastante preciso puede dar grandes perdidas. Es indispensable que el operador tenga una gran fe en la operacion que realiza, ya que puede incurrir en grandes perdidas de no darse la operacion a pesar que tiene una eficacia del 94%.

Condiciones:

• La ultima vela debe ser una vela tipo 20/20 alcista.
• La apertura de la segunda vela debe estar por debajo del minimo de la vela anterior (es decir un gap bajista)

La Operacion:

• Inmediatamente hacer un SHORT.
• Poner el stop en el maximo de la vela alcista, en lo posible.
• Usar una estrategia de trailing stop para salir

La tactica para el sentido contrario se llama The Bullish Mortgage Play. En la figura veremos ejemplos:

Guerrilla Trading Parte III

La cuarta de las tacticas de uno o ods dias de plazo se llama Bullish Gap Surprise y es similar a la anterior con la particularidad que se opera al reves, como se puede ver en la figura del ejemplo:



La siguiente tactica de guerrilla se llama The Bull Trap y sirve para cualquier rango de precios de la accion, debe ser usada en una estrategia de varios dias, puede dar ganancias en el 91% de los casos pero se deben usar lotes mas pequienios porque las perdidas pueden ser muy grandes.
Condiciones:

• La vela tiene que ser una linda vela alcista tipo 20/20
• Preferiblemente debe estar predecida por unas velas alcistas
• Preferiblemente el volumen deberia ser por encima de la media

La operacion:

• Realizar un SHORT cuando el precio pase por debajo del minimo del dia anterior menos $0.05 0 $0.10.
• Poner el stop-loss en +0.05 o 0.10 de la cota superior de la vela alcista
• Tomar ganancias al quinto dia o entre los $2-3 de ganancia

Otra tactica es la The Bear Trap que funciona a la inversa de la tactica anterior, podemos ver el ejemplo a continuacion:

Guerrilla Trading Parte II

La tercera tactica es llamada Bearish Gap Surprise :

Tiene las caracteristicas de la anterior tactica, el trade durara uno o dos dias y dara resultado en el 84% de los casos. Se deben dar las siguientes condiciones para operar:

• La accion debe haber subido los ultimos dos dias
• Se debe haber formado una Vela 20/20 con un cuerpo de $1 como minimo
• El volumen deberia estar por sobre el promedio (condicion opcional)

La operacion:

• Si la accion abre en baja con un gap de $0.05 o $0.1 pondremos un SHORT
• Pondremos un STOP en $0.05 o $0.1 del maximo de la vela del dia anterior.
• Cerraremos con un profit de $2 o $3 o tres dias despues, lo que ocurra primero

Ejemplo:

Guerrilla Trading Parte I

Hoy resumire un documento que ha llegado a mis manos de PRISTINE, y trata acerca del guerrilla trading como lo han denominado ellos, apunta a inversiones en graficos diarios y de 60 minutos con operaciones que duraran horas o a lo sumo un dia. Para el desarrollo de esta guerrilla de trading pristine nos dara 10 armas con la que podremos hacer varias operaciones en el dia.

La Vela Alcista 20/20

Esta vela la veremos cuando una vela grande abre un 20% por encima del minimo de la vela y cierra hasta un 20% menos del pico maximo. Una de estas velas tendra mas significancia si se realiza despues de un movimiento leve a la suba, tambien significa que muchos operadores han comprado por lo que puede indicar un posible movimiento de correccion.


La Vela Bajista 20/20

Esta vela la veremos cuando una vela grande abre un 20% por debajo del maximo de la vela y cierra hasta un 20% menos del valor minimo. Una de estas velas tendra mas significancia si se realiza despues de un movimiento leve a la baja, tambien significa que muchos operadores han vendido por lo que puede indicar un posible movimiento de correccion.


Tacticas

1-Gap–n–Snap Play

Esta tactica trabajara mejor en operaciones de uno o dos dias, se adaptara mejor a acciones muy negociadas que tengan un precio mayor a $20 en NASDAQ y mayor a $40 en NYSE, se estima que usandola al pie de la letra se obtendra una operacion a favor en el 84% de los casos.
Se deben cumplir las siguientes pautas:

• La accion deberia haber bajado dos dias seguidos.
• La vela tiene que ser de gran rango por lo menos de $1
• Debe ser una vela del tipo 20/20

Cumpliendo esto tomaremos la siguiente accion:

• Si la accion al otro dia abre con un gap de $0.5 o mas comprar a $0.05 o $0.10 del minimo del dia anterior
• Poner un stop 0.05 o 0.10 del minimo del dia
• Tomar ganancias a los $2 o al tercer dia, lo que ocurra primero

2- Se implementa el mismo tipo de estrategia que en la 1 pero en este caso con una vela 20/20 alcista, a continuacion veremos unos ejemplos:

Swing Trading

La razon por la que es atractiva la modalida de swing trading es porque a lo largo del dia se pueden ver diferentes tendencias y lo mejor es aprovecharlos con este tipo de tradeo que veremoss a continuancion. La idea es aprovechar las bajas y subas del mercado a lo largo del dia para otbtener ganancias, para ello tendremos que tener un disparador de entrada y de salida al mercado muy rapido, El cruze de medias moviles suele ser el metodo mas efectivo ya que un cruze de medias nos indicara el cambio de tendencia, el problema es que a veces no poseemos suficiente capital para mantener las operaciones hasta que den ganancias, para ello debemos tener un stop ajustado y un confirmador del cruze de medias que puede ser un MACD o Stocastico. Un metodo de stop rapido es ponerlo al valor maximo de dos velas atras y asi podemos ir haciendo un trailling stop.
Igualmente debemos tener en cuenta los siguientes puntos:

• Las entradas y salidas deben ser rapidas
• Conocer los limites de ganancia y perdida fundamentalmente
• Asi podremos hacer ganancias en mercados sin direccion establecida

Se puede recomendar el uso para FOREX en EUR/USD un cruze de medias de 3 y 7 confirmando con un MACD y el stop en dos velas atras, moviendolo a medida que avanza. Con un time frame de 15 minutos.
Pruebenlo y espero sus comentarios, recuerden que esto es recomendado para daytrader y no para largo plazo.

Trading Automatico

Este articulo fue publicado por David Lyder en un seminaro en fxstreet el 26/10/2005

Todo trader tendria que tener un sistema automatico corriendo para que nos de ganancias, por supuesto todo sistema tiene que ser desarrollado y testeado durante bastante tiempo hasta que lo veamos confiable. Tener un sistema de trading automatico ademas nos obliga a ir perfeccionandolo continuamente con lo cual vamos a tener que estudiar continuamente!!! Ademas de darnos ganancias !!!
Hay muchos tipos de sistemas automaticos desarrollados pero se pueden clasificar en los siguientes tipos de sistemas:

Breakout: El sistema determina el nivel de precio y si el par cruza este nivel el sistema ingresara una orden en la direccion del breakout.

Reversal: Este sistema busca seniales de que el precio esta agotandose y que pronto girara a la direccion contraria, cuando el sistema lo confirma entonces abre una operacion.

Indicator: Es un sistema que sigue las instrucciones de un indicador en particular como ser seniales de MACD o el oscilador de Wilder.

Trend: Un sistema de seguimiento de tendencia, cuando se determina la tendencia entonces el sistema opera en el sentido de la misma.

Muchos operadores iran en busca de su GRIAL, pero hay que tener en cuenta que esto es imposible de alcanzar, aunque podemos decir que los sistemas que son tipo TREND son los que mas rinden a traves del tiempo. Pero realizar un sistema de este tipo tiene varias etapas y es complicado para hacer de primera intencion, recomiendo hacerlo por etapas y partir de un sistema basico.
Las etapas que podemos tener para un sistema es el momento de entrada y el de salida que podemos probar separadamente.

La Entrada: La idea de definir la entrada es que el sistema entre en la direccion correcta. Para verificar que asi lo haga vamos a tener la siguiente formula
Suponiendo que cerramos la operacion en x velas definiremos:

Procentaje de ganacias = numero de operaciones con ganancias/total de operaciones

Si el valor es mayor al 50% entonces ess aceptable cuanto mayor sea el porcentaje mejor sera nuestro sistema, menor 50% se cree que el sistema es aleatorio en su entrada.
Asi iremos verificando la robustez del sistema de entrada variando la cantidad de velas de salida y los parametros de los indices de entrada para verificar cual es el mejor valor de entrada.

La Salida: La mision de la salida es que cerremos la operacion con ganancias. El mejor metodo de salida que he experimentado es con stop-loss y take-profit que simplemente son numeros fijos.
Tambien puede ser basado en un indicador. O algun sistema basado en el nivel de precios llamado trailling-stop.