Analisis Tecnico Basico

El siguiente es un articulo que salio en la revista Active Trader y es un estudio de patrones de analisis tecnico basico para intradia ....
El analisis tecnico nos sirve para decir que sucedio en el pasado, pero no lo que sucedera en el futuro, por ello los sistemas de intradia tienen la premisa de que si erramos el pronostico debemos salir rapidamente del mismo para no generar perdidas mayores.
Primeramente deberemos reconocer en que tipo de mercado estamos, si esta oscilando en un rango o si esta en tendencia, para el primer caso deberemos conocer los puntos en donde el mercado dara la vuelta para poder entrar y salir adecuadamente, en el caso que se encuentre en tendencia deberemos estudiar cual sera el mejor punto de entrada y determinar cuando la tendencia se agoto para salir del mercado en el mejor momento.
Un buen metodo para encontrar los puntos en donde el mercado cambiara es midiendo el momento, es decir medir la velocidad, fuerza y tipo de cambio del precio. Si al alcanzar nuevos maximos o minimos el momento no aumeta entonces se pondra en cuestion la fuerza de el nuevo maximo o minimo. Un buen indicador de momento es el 3/10 Oscilador, es la resta de una EMA de 10 y una EMA de 3, esta puede ser simulada por un MACD de short 3, long 10 y smoth 1.
En la figura podemos detectar cuando tenemos una confirmacion y cuando tenemos una divergencia en el precio.
Entonces cuando tengamos una divergencia y estemos operando en rango sera una buena oportunidad para ir pensando en entrar en el mercado en contra. Si estamos operando en tendencia y tenemos una confirmacion de momento entonces podremos agregar posiciones o entrar a favor del mercado.

Sistema de Puntos Pivots de Soporte/Resistencia

El sistema de tradeo con divergencia puede ser completado si tenemos en cuenta los puntos pivots para tomar las desiciones, ya que estos actuan como interpretadores de la actividad del dia. Estos puntos son soportes/resistencias que tienen mucho en cuenta los operadores, especialmente cuando el mercado esta calmo, la formula para calcularlo es la siguiente:
DP = (H + L + C) / 3
R1 = 2 * DP - L
S1 = 2 * DP - H
R2 = DP + (R1 - S1)
S2 = DP - (R1 - S1)



Donde DP es el Pivot diario y despues tenemos las resistencias y soportes 1 y 2.
El pivot diario nos indica la separacion entre los bulls y los bears, si se tradea por encima de el DP estaremos bullish y por debajo bearish, por supuesto el mercado depende de otros factores pero el punto en donde este el mercado nos dira la intencion del dia si sera bullish o bearish, y tambien veremos como se comporta al alcanzar cada uno de los soportes/resistencias para actuar en funcion de si es quebrado o no el nivel, cada soporte o resistencia que sea quebrado sucesivamente indicara que el mercado toma mas fuerza en esa direccion.
En la siguiente imagen vemos un caso tipico de como una resistencia se convierte en soporte y como tradear en consecuencia:


El uso apropiado de los puntos pivots nos ayudaran a descifrar el mercado y poder operar en consecuencia, es decir los puntos pivots deben usarse como filtro o confirmacion de las desiciones tomadas.

Soportes y Resistencias Dinamicos para el DayTrading

Los puntos pivots, se calculan en base a lo ocurrido el dia anterior, para ello es necesario tambien contar con niveles dinamicos como es el caso de las EMAs para un grafico de 5 min es aconsejable una EMA de 20, tambien dibujaremos de forma aproximada las EMA de 20 de graficos de 15 y 30 min para ello agregaremos al grafico de 5m las EMAs de 60 (15m) y 120 (30m) como se ve en la figura:


Generalmente esta media se usa para ver si continua la tendencia del dia anterior mirando que el precio no quiebre el nivel de la 20 EMA.

Maximos y Minimos del Dia Anterior

Los maximos y minimos del dia son los cuales en donde los bears han vencido a los bulls y viceversa, por lo tanto si el minimo del dia anterior es quebrado indicara una senial vendedora importante y podremos entrar en un trade a favor del quiebre efectuado, podremos poner como stop la 20 EMA.


Podemos entonces combinar los Puntos Pivots y los Maximo/minimo del dia anterior para efectuar nuestros trades en consecuencia como se ve en la siguiente figura:


Cmo Conclusion no existe el santo grial de los patrones sino que la combinacion e interpretacion de los mismos nos llevara a conclusiones para un buen trade!



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Reversión Culminante

Mientras voy leyendo el libro de Elder, no quiero dejar de actualizar el Blog para no restarle ritmo, hoy publicare un documento de Pristine, sobre como entrar en contra de la tendencia, este no deja de ser una operacion de alto riesgo asi que tenganlo presente a la hora de analizar la misma.

Usted debe concentrar la mayoría de sus transacciones en la dirección general de la acción. Esta estrategia es producto de una acción que se 'extiende' una gran distancia en una dirección estableciendo la necesidad de la corrección. Esto podría ocurrir en cualquier marco de tiempo. Es un Patrón de Compra Culminante (CBS) intra-día en el gráfico de 15 minutos de Cephalon.



Los siguientes factores han hecho que la negociación en cuestión se tornase interesante (Note los números en el gráfico arriba):

1. La acción había formado 5 máximos menores en este marco de tiempo. Esto puede incluir la actividad del día previo.
2. La distancia con respecto al promedio móvil de 20 periodos se ha tornado extendida.
3. La acción ha formado una vela de reversión, en este caso un Cambio de la Guardia.
4. Ha ocurrido un incremento de volumen en el mínimo de la caída.
5. Esto ha ocurrido en un periodo de reversión. 10:00 a.m. EST.

La entrada estaría basada en la negociación por encima del máximo de la vela previa, una vez que los puntos anteriores hubiesen aparecido en el orden preciso. En este caso la entrada habría sido por encima de $45.94 con un stop debajo del mínimo del día de $45.00. Para un objetivo, buscamos un 'retracement' de aproximadamente 50% de la caída, y luego buscamos un punto de resistencia en dicha área. Con frecuencia, el promedio móvil de 20 periodos se encuentra en esta área y puede ser usado cómo objetivo. En este caso dicha área era la de $46.50. Aunque el objetivo aquí planteado fue alcanzado, el problema que ha surgido es el de la relación de riesgo-recompensa. En ocasiones, la vela de 'reversión' es demasiado grande, hacienda que el objetivo se reduzca y el tamaño del stop aumente. Con frecuencia, los traders realizarán una 'radiografía' en un marco de tiempo de más corto plazo para encontrar una entrada. Note que esto último es solo aceptable cuando el marco de tiempo de más largo plazo (el de 15 minutos en este caso) ha establecido un patrón apropiado. Esto es justamente lo que hemos hecho en esta negociación. Observe el gráfico de 2 minutos a continuación, para el mismo periodo de tiempo.



La idea aquí es encontrar el primer momento en el cual ocurre un cambio en la tendencia en el marco de tiempo menor; una vez que el gráfico en el marco de tiempo mayor se encuentra en el área dónde usted esperaría la reversión. También ha podido usar un gráfico de 5 minutos. Esta técnica es agresiva, y resultará en más negociaciones que alcancen el stop. Sin embargo, la relación de riesgo-recompensa ha de mejorar. En este caso, la entrada ha sido por encima de $45.55, con stop debajo de $45.05 o $44.90. Analicemos rápidamente cómo hemos encontrado la entrada.
Note la numeración en el gráfico previo. El Punto 1 es simplemente un mínimo menor en la tendencia bajista, cómo lo esperaríamos. El Punto 2 es un máximo menor. El Punto 3 establece por primera vez un mínimo mayor, pero no resulta suficiente para actuar. La tendencia no cambia hasta que tengamos dos mínimos mayores y dos máximos mayores, e incluso si deseamos ser agresivos deberíamos esperar por la aparición de uno de cada uno. El Punto 4 vuelve a ser un mínimo menor, por lo que aun no actuaremos. El Punto 5 forma un máximo mayor (nota, un reto a un máximo previo es suficiente incluso si no se rompe). El Punto 6 forma un mínimo mayor, por lo que ahora tenemos un máximo mayor y un mínimo mayor. De forma agresiva, el PBS en el Punto 6 puede ser la entrada, o usted puede esperar a que la acción se negocie por encima del Punto 5 para asegurarse de la formación del segundo máximo mayor. Esto es lo que hemos hecho. Note que este 'micro manejo' solo se realiza debido a que nos encontramos en el área dónde esperaríamos un rebote, sobre la base del gráfico de 15-minutos. Recuerde, apéguese a la tendencia para la mayoría de sus negociaciones, pero cuando encuentre un patrón cómo este, use esta guía para capturar ganancias.



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Trading for a Living - Elder Alexander - Parte I

Estoy leyendo el libro Trading for a Living de Alexander Elder, del cual ha tenido muchas buenas referencias, por lo que en siguientes posts voy a ir resumiendo lo leido. Recomiendo leer como es habitual en mi blog desde el post que dice Parte I hacia adelante, ya que el blog tiene la incomodidad de mostrar el post mas reciente y asi la lectura se incomoda.
Pero bueno pasemos al resumen de lo leido en el primer capitulo del mismo:

El libro comienza diciendo: "Tu puedes ser libre, vivir en cualquier lugar del mundo y tener una propia rutina de trabajo sin responder a nadie" Esa es la vida del trader. Y este libro ha sido escrito para enseniar esto, ya que los traders que fracasan es porque el negocio es duro y no estans instruidos y no tienen disciplina.

Este capitulo introduce a lo que vamos a leer en el resto del libro y explica claramente que todo trader tiene que estar apoyado en tres pilares:

• Psicologia
• Manejo del Dinero
• Sistema de Trading

Si alguno de estos pilares falla el operador caera indefectiblemente.
La psicologia es la clave, podemos hacer una operacion basandonos en analisis tecnico o fundamental, pero nuestros sentimientos seran los que definana la operacion, por eso hay que estar muy atento y entrenado psicologicamente. Hay que saber dominar las emociones, hacer trading emocional es letal!, para tener exito realmente debemos tener un manejo del dinero defensivo, un buen operador debe ver su capital como un buen buzo mira su reserva de oxigeno.

Las probabilidades estan en nuestra contra, porque? porque el mercado funciona con comisiones, slippage (diferencia entre el precio de compra y el que efectivamente compramos) y spread de precios de compra/venta. Y esto resulta no en un juego de suma o sino en un juego de suma negativa como es la ruleta u otros juegos, ya que si nosotros perdemos $10 habra otro operador que ganara $10 menos las comisiones, el spread y el slippage. Ese dinero que drena a traves de los brokers es el que hace que el juego sea de suma negativa.
Para mejorar las probabilidades, deberiamos tener un sistema que ejecute la menor cantidad de operaciones posibles, operar en mercados de alta liquidez, operar en momentos que el mercado se encuentra tranquilo y elejir el operador que tenga la menor comision, asi perderiamos menos en comisiones, sepread y slippage.

Psicologia Inividual

Operar parece facil, un principiante cuando tenga varias operaciones positivas se sentira invencible, entonces tomara mas riesgos y es asi como indefectiblemente perdera TODO!
El operador tipico es la persona que le gustan los crucigramas, los rompecabezas, los problemas de logica, ajedrez, poker, etc... Ademas les gusta tomar riesgos ser libres y no responder a jefes.
Los buenos operadores estan abiertos a buenas ideas, la meta del buen operador no es hacer dinero sino hacer buenas operaciones. Un trader de primera hace que sus emociones sean las mismas al perder o ganar , solo esta preocupado en mejorar su forma de operar.

Muchos traders creen que existe un conocimiento secreto del mercado para los que tienen exito, por eso gastan su dinero en diferentes metodos "totalmente comprobados" en internet y no se dan cuenta que el vendedor realmente genera sus ganancias de la venta del sistema y no del sistema en si mismo.
Otros piensan que teniendo una gran cantidad de dinero en sus cuentas nunca perderian, porque repetitivamente ven perder sus carteras en un movimiento adverso que luego del margin call el mercado les da la razon, y no pueden generar sus ganancias debido a que no tienen mas dinero en sus cuentas, entonces vuelven a ahorrar para tener mas capital que indefectiblemente veran perder en otra corrida.

Sus operaciones tienen que estar basadas en reglas claras y simples. Tienes que obserbar tus sentimientos para saber que tu operacion esta basada en la inteligencia y no en los sentimientos. Ademas debemos poseer un money management suficientemente solido para que en una operacion en contra no nos encontremos fuera de juego.


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