Estrategias de Trading IV

Conceptos Avanzados de Trading

En esta cuarta y última parte, veremos algunos ejemplos de aplicación de las estrategias explicadas, y especialmente, cómo combinarlas con otras herramientas de reconocida efectividad en el mercado forex con el objetivo de aumentar las probabilidades de una operación exitosa. Es importante que el lector tenga claros los conceptos de líneas de tendencia, canales, retrocesos de Fibonacci y líneas de soporte/resistencia para poder aplicar las estrategias de trading avanzadas que daremos a continuación.

Aprenda a leer el mercado

En los informes anteriores les brindamos una serie de estrategias que configuran un sistema mecánico de trading. Ahora nos encontramos preparados para crear nuestro propio sistema de trading, individualizando nuestras necesidades y objetivos.

El punto más importante es que debemos agregar nuestro propio análisis del mercado a las señales generadas por el sistema mecánico. Para ello, necesitaremos identificar líneas de tendencia, canales, formaciones de velas, retrocesos y proyecciones de Fibonacci, soportes y resistencias. Este análisis es de suma importancia y se debe hacer constantemente ya que sin el mismo, las estrategias de breakout y crossout pueden resultar muy destructivas. No se preocupe, este análisis no tomará más de dos horas diarias y, con la experiencia, lo podrá finalizar en menor tiempo.

A continuación ofrecemos un ejemplo de una gráfica diaria y una horaria con algunos análisis y anotaciones típicas.

USDJPY Día



USDJPY Hora


Como veremos a continuación, este análisis previo es de suma importancia antes de ingresar una operación señalada por algunas de nuestras estrategias. El análisis funciona como un filtro que nos permitirá discernir si la señal generada mecánicamente es válida, y nos dará una idea del riesgo asociado. De esta manera, combinamos el mejor de dos mundos: tenemos un sistema automático de generación de señales, y un filtro subjetivo que aumenta la probabilidad de éxito y permite adecuar las estrategias a los gustos de cada individuo.

Vayamos ahora directamente a un ejemplo de aplicación de este filtro. El siguiente gráfico corresponde al USDJPY en Hora. Recordemos el gráfico diario de arriba en el que establecimos que la tendencia es fuertemente bajista:

USDJPY – Hora


En este gráfico se puede ver claramente la importancia de aplicar el filtro que mencionamos. Podemos ver tres señales brindadas por la estrategia crossout. La primera, que descartamos, es la del 12/05 a las 15:00, ya que no se confirma el breakout por no sobrepasarse el máximo de la vela. Una segunda señal, el 11/05 a las 15:00, confirmada por breakout y convergente con el análisis realizado sobre la gráfica diaria (que sugiere buscar señales short dada la fuerte tendencia bajista) y sobre la gráfica horaria, que muestra que el precio rompió el retroceso Fibonacci 38.2 del 10/05 a las 20:00. Dada la correlación entre el análisis técnico y las estrategias antes enunciadas, se obtienen ganancias considerables en la operación. Finalmente, tenemos una última señal (el 10/05 a las 23:00) que nos permite brindarles un excelente ejemplo sobre lo que tratamos en este informe. Tenemos la señal confirmada por el breakout. Sabemos que su resultado final fue positivo, pero debido a nuestro previo análisis supimos concluir que no era una operación de calidad. La razón se encuentra en la divergencia entre nuestra lectura del mercado y la dirección de la señal mecánica.

Recordatorio de manejo de stops

Los puntos de stop se sitúan, en principio, a 35 pips del punto de entrada. Si bien esta es la regla general, no hay que dejar de tener en cuenta la dirección de largo plazo y, sobre todo, la volatilidad del mercado al momento de ingresar la operación. Dada una mayor volatilidad, o una tendencia de largo plazo contraria, se requerirá un stop más amplio. El análisis que describimos en este artículo también puede ser utilizado para decidir los puntos de stop. Siempre es conveniente ubicarlos detrás de algún punto de soporte o resistencia relevante, tener en cuenta los retrocesos Fibonacci, las líneas de tendencia y todos los factores que usted crea importantes.

Con esto finaliza esta seguidilla de Estrategias que he publicado y que no son de mi autoria pero si de gente que la sabe lunga muchas cracias a ellos Lic. Martín Barugel y Lic. Maximiliano Karas de Trader College http://www.tcollegeweb.com . Los articulos son rescatados de la web http://www.fxstreet.com, donde todas las semanas podemos asistir a seminarios de buena calidad.


Todavía no abriste una cuenta de Forex? Puedes hacerlo sin costo en una de las mejores plataformas de la web, 10.000 dólares virtuales y 5 dólares de regalo en la cuenta real.Marketiva

Estrategias de Trading III

Primeramente tengo que mencionar las fuentes de esta seguidilla de Estrategias que he publicado ya que no son de mi autoria pero si de gente que la sabe lunga como los Lic. Martín Barugel y Lic. Maximiliano Karas de Trader College http://www.tcollegeweb.com . Los articulos son rescatados de la web http://www.fxstreet.com, donde todas las semanas podemos asistir a seminarios de buena calidad.

Los CROSSOUT

En la primera entrega, hemos estudiado un método de visualización basado en el “Triple Screen” de Alexander Elder y estipulamos los indicadores y herramientas de análisis que hemos de utilizar para detectar oportunidades de trades con alta probabilidad de éxito. En la segunda, nos abocamos de lleno al estudio de una estrategia de alta efectividad: el breakout. Éste se refiere a la situación en la que una vela supera el valor máximo (o mínimo) de la vela precedente luego de haber quebrado una EMA, una tendencia, un soporte/resistencia (vimos ejemplos basados en la EMA (100)).

A continuación una nueva estrategia de simple aplicación y gran efectividad , la base que cimienta esta estrategia está, al igual que la de breakout, basada en el método de visualización que describimos en nuestra primera entrega.

Estrategia Crossout Definamos primero el significado de crossout. Este término es la combinación de los métodos de cruza de EMAs (crossover) y breakout, tal como lo definimos en la segunda entrega. El método crossout se puede utilizar en cualquier time frame.

Las señales generadas por esta estrategia se deciden de la siguiente manera:

• Señal de Compra: Luego de un cruce de la EMA (5) por encima de la EMA (13), esperamos el cierre de una vela bull. Una vez observada esta vela, buscamos un breakout de la misma (recomendamos 2 pips por encima del máximo) dentro de las siguientes 2 velas. Es importante recordar que el breakout que estamos buscando debe tener la misma dirección que el cruce de las EMAs. Veamos un ejemplo reciente con la gráfica de GBPUSD en 1 hora





Como se puede ver en la gráfica, la señal de entrada bull produjo en su primer recorrido 65 pips; en su segundo impulso 110 pips, dando un total de 175 pips en un período de 24 horas.

• Señal de Venta: Luego de un cruce de la EMA (5) por debajo de la EMA (13), esperamos el cierre de una vela short. Una vez observada esta vela, buscamos un breakout de la misma (recomendamos 2 pips por debajo del mínimo) dentro de las siguientes 2 velas. Es importante recordar una vez más que el breakout que estamos buscando debe tener la misma dirección que el cruce de las EMAs. Veamos otro ejemplo reciente con la gráfica de GBPUSD en 1 hora.



Como podemos ver, esta señal produjo 75 pips en su primer impulso y 120 pips en el segundo; por un total de 195 pips.

Es importante mencionar la relevancia que tiene la EMA (100) en esta estrategia a pesar de no formar parte del trigger. Como señalamos en entregas anteriores, esta EMA cumple función de soporte/resistencia dinámico. Por lo tanto, recomendamos tener sumo cuidado al obtener una señal que apunte a su dirección y que esté a corta distancia. Es así que sugerimos tomar parte de las ganancias en ese punto y esperar una confirmación de la estrategia breakout en la misma dirección.

La probabilidad de éxito se puede aumentar mediante la utilización de soporte, resistencias, Fibonacci, etc.

Manejo de stops Los puntos de stop se sitúan, en principio, a 35 pips del punto de entrada. Si bien esta es la regla general, no hay que dejar de tener en cuenta la dirección de largo plazo y, sobre todo, la volatilidad del mercado al momento de ingresar la operación. Dada una mayor volatilidad, o una tendencia de largo plazo contraria, se requerirá un stop más amplio. En futuras entregas estudiaremos técnicas mas avanzadas para determinar puntos de salida.


Todavía no abriste una cuenta de Forex? Puedes hacerlo sin costo en una de las mejores plataformas de la web, 10.000 dólares virtuales y 5 dólares de regalo en la cuenta real.Marketiva

Estrategias de Trading II

A continuación una estrategia de simple aplicación y gran efectividad. Uno de los atractivos de esta estrategia es que el operador no necesita estar las 24 horas del día, 7 días a la semana en el mercado. Otro punto a destacar de esta estrategia es la posibilidad de apuntar a ganancias de pequeños o amplios rangos.

Antes de adentrarnos de lleno en la discusión de la estrategia, permítanos detenernos un momento en la explicación del propósito de la gráfica diaria que vimos en el informe previo. Esta gráfica, con los indicadores que especificamos anteriormente, puede ser también reemplazada por la de 4 horas de ser necesario.

Esta gráfica, recordemos, contiene los siguientes indicadores:

• Media exponencial de 100 períodos.

• Soportes, Resistencias y líneas de tendencia.

• Retroceso Fibonacci

El propósito de esta gráfica con sus respectivos estudios es determinar la dirección general del mercado. La EMA (100) funciona como soporte/resistencia dinámico: cuando el precio se aproxima a la misma, puede detenerse y configurar una reversión o quebrarla y continuar su recorrido.



La idea detrás de la utilización de las gráficas de 1 día y/o 4 horas es intentar operar en la misma dirección del mercado. Si bien es posible tradear en contra de esta tendencia, se requiere estar dispuesto a tomar más riesgos y estar preparado para cerrar la operación ante cualquier señal de alerta. En cualquier caso, siempre es preferible operar a favor de la tendencia.

Breakouts

Definamos primero el significado de breakout con el contexto de este método:



Llamamos breakout a la situación en la que una vela supera el valor máximo de la vela precedente. La inversa para los breakouts hacia la baja. Veamos cómo utilizar este método en conjunción con la EMA (100) para encontrar oportunidades de trades.

Como mencionamos anteriormente, la EMA (100) funciona como una línea de soporte/resistencia dinámico en la gráfica diaria. También cumple esta función en las gráficas de 1 hora. Sabemos que cuando el precio llegue a este punto, puede ocurrir que se detenga y revierta, o que lo quiebre y continúe su (recorrido). La técnica de los breakouts nos sirve como guía para determinar cuál de los dos escenarios (reversión vs. continuación) tiene mayor probabilidad de ocurrir.

La estrategia se puede resumir entonces como:

• Señal de Compra: Luego de un cierre por encima de la EMA (100), aguardamos que halla un breakout hacia el alza, es decir que la vela siguientes supere el máximo precio.

• Señal de Venta: Luego de un cierre por debajo de la EMA (100), aguardamos que halla un breakout hacia la baja, es decir que la vela siguientes supere el mínimo precio.

En ambos casos es conveniente descartar el trade si el breakout no ocurre a las pocas velas del cruce de la EMA (100). No nos olvidemos que el mercado siempre da revancha y nos permitirá realizar una nueva operación. Es importante decir que no todos los breakouts funcionan pero, en general, alcanzarán al menos una ganancia de 10 pips. La probabilidad de éxito se puede aumentar mediante la utilización de soporte, resistencias, Fibonacci, etc. como explicaremos en próximas entregas. Recuerde que siempre es conveniente comprar o vender 2-3 pips por encima o por debajo del Breakout. Veamos los ejemplos en los gráficos de Día y 1 hora.



USDJPY – 1 Hora



Por sí misma la estrategia es lo suficientemente robusta como para funcionar con una variedad de Stops y Objetivos de precio elegidos a discreción del operador.


Todavía no abriste una cuenta de Forex? Puedes hacerlo sin costo en una de las mejores plataformas de la web, 10.000 dólares virtuales y 5 dólares de regalo en la cuenta real.Marketiva

Estrategias de Trading I

La Visualización
Este es el primero de una serie de artículos destinados a estudiar ciertas estrategias de trading basadas en el análisis de técnico. El cual es un resumen de lo publicado en fxstreet.com al cual no puedo dejar de mensionar por su calidad de informacion. En este primer informe, examinaremos cuáles son los requerimientos necesarios para poder implementar esas estrategias, tales como indicadores, pivotes, líneas Fibonacci, etc.

Nuestro armado de los gráficos está basado en el método desarrollado por el Dr. Alexander Elder, llamado “Triple Screen” (triple pantalla – monitoreo). La idea general de este método es que las probabilidades de determinar correctamente la dirección futura del mercado se incrementan al visualizar el comportamiento del precio en diferentes marcos de tiempo, obteniendo de esta manera una mayor cantidad de información a partir de los datos disponibles. Esta idea está relacionada con el enfoque fundamental “General a Particular”; observando en principio el comportamiento del mercado en plazos más largos, y reduciéndolo progresivamente a las circunstancias más inmediatas.

Siguiendo este método, utilizaremos 3 gráficas por par, de manera que si quisiéramos estudiar las cuatro majors, necesitaríamos un total de 12 gráficas. Contar con más de un monitor facilita la tarea de visualizar estas gráficas al mismo tiempo. En particular, utilizaremos gráficas diarias, de 1 hora, y de 5 minutos. A continuación, explicamos las propiedades que incluiremos en cada uno de ellos.

Gráfica Diaria Esta será la primer gráfica que necesitaremos completar para realizar efectivamente el análisis de las potenciales oportunidades de trades, y contribuirá a establecer objetivos de precio. Incluiremos en ella:

• Media exponencial de 100 períodos en base al cierre.
• Soportes, Resistencias y líneas de tendencia.
• Retroceso Fibonacci.



Gráfico 1

Como se puede apreciar a primera vista en el gráfico, la media exponencial (EMA) de 100 períodos funciona muchas veces como un soporte/resistencia dinámico. Además, las tendencias que veamos en el gráfico nos darán una idea de la dirección primaria del mercado. Esto será explicado en nuestra próxima entrega.

Gráfica Horaria Esta es la segunda gráfica a construir. La misma contará con una mayor cantidad de indicadores y será de gran relevancia para las estrategias que veremos más adelante, dado que aquí encontraremos los triggers de las operaciones. En esta gráfica incluiremos las siguientes herramientas de análisis:

• Soportes, Resistencias y líneas de tendencia
• Retroceso Fibonacci
• Media exponencial de 5 períodos
• Media exponencial de 13 períodos
• Media exponencial de 100 períodos



Gráfico 2

Gráfica de 5 minutos Esta es la tercera y última gráfica a construir. Nos brindará información a corto plazo acerca del momento exacto para entrar y salir del mercado. También nos proporcionará triggers para una estrategia que examinaremos más adelante. Los instrumentos de análisis que incluiremos en esta gráfica son:

• Soportes, Resistencias y líneas de tendencia
• Retroceso Fibonacci
• Bollinger Bands, 20 períodos, 2 desviaciones
• RSI de 14 períodos, con líneas horizontales en 80 y 20
• Estocástico en 15, 3, 3, con líneas horizontales en 80 y 20
• Líneas horizontales para el máximo y el mínimo del día anterior. Se asume que los días terminan al cierre de NY, que ocurre a las 5 p.m. EST.
• Línea horizontal con el pivote diario (se calcula como el promedio del Máximo, el Mínimo y el Cierre del día anterior)



Gráfico 3

Este gráfico se destaca por la gran cantidad de indicadores utilizados para su construcción. Es, asimismo, el más volátil y por tanto el más difícil de interpretar por sí solo.

A continuación exponemos cómo tenemos los gráficos en este momento en nuestras pantallas. De esta manera, nuestros lectores podrán familiarizarse con su visualización.



Como veremos en las próximas entregas, una de las características más relevantes de este método de trading es el uso de diferentes marcos de tiempo para la visualización de del comportamiento del mercado. En primer lugar, los marcos de tiempo más largos, como el diario y horario, nos dan una idea de la dirección general del mercado; en tanto que el de 5 minutos nos brinda un panorama de inmediato plazo. Y, aún más importante, el uso combinado de estos marcos de tiempo nos permitirá filtrar señales y seleccionar así las oportunidades con mayor probabilidad de éxito. La belleza de este método radica en la variedad de indicadores y herramientas utilizadas.


Todavía no abriste una cuenta de Forex? Puedes hacerlo sin costo en una de las mejores plataformas de la web, 10.000 dólares virtuales y 5 dólares de regalo en la cuenta real.Marketiva