Estrategias de Trading I

La Visualización
Este es el primero de una serie de artículos destinados a estudiar ciertas estrategias de trading basadas en el análisis de técnico. El cual es un resumen de lo publicado en fxstreet.com al cual no puedo dejar de mensionar por su calidad de informacion. En este primer informe, examinaremos cuáles son los requerimientos necesarios para poder implementar esas estrategias, tales como indicadores, pivotes, líneas Fibonacci, etc.

Nuestro armado de los gráficos está basado en el método desarrollado por el Dr. Alexander Elder, llamado “Triple Screen” (triple pantalla – monitoreo). La idea general de este método es que las probabilidades de determinar correctamente la dirección futura del mercado se incrementan al visualizar el comportamiento del precio en diferentes marcos de tiempo, obteniendo de esta manera una mayor cantidad de información a partir de los datos disponibles. Esta idea está relacionada con el enfoque fundamental “General a Particular”; observando en principio el comportamiento del mercado en plazos más largos, y reduciéndolo progresivamente a las circunstancias más inmediatas.

Siguiendo este método, utilizaremos 3 gráficas por par, de manera que si quisiéramos estudiar las cuatro majors, necesitaríamos un total de 12 gráficas. Contar con más de un monitor facilita la tarea de visualizar estas gráficas al mismo tiempo. En particular, utilizaremos gráficas diarias, de 1 hora, y de 5 minutos. A continuación, explicamos las propiedades que incluiremos en cada uno de ellos.

Gráfica Diaria Esta será la primer gráfica que necesitaremos completar para realizar efectivamente el análisis de las potenciales oportunidades de trades, y contribuirá a establecer objetivos de precio. Incluiremos en ella:

• Media exponencial de 100 períodos en base al cierre.
• Soportes, Resistencias y líneas de tendencia.
• Retroceso Fibonacci.



Gráfico 1

Como se puede apreciar a primera vista en el gráfico, la media exponencial (EMA) de 100 períodos funciona muchas veces como un soporte/resistencia dinámico. Además, las tendencias que veamos en el gráfico nos darán una idea de la dirección primaria del mercado. Esto será explicado en nuestra próxima entrega.

Gráfica Horaria Esta es la segunda gráfica a construir. La misma contará con una mayor cantidad de indicadores y será de gran relevancia para las estrategias que veremos más adelante, dado que aquí encontraremos los triggers de las operaciones. En esta gráfica incluiremos las siguientes herramientas de análisis:

• Soportes, Resistencias y líneas de tendencia
• Retroceso Fibonacci
• Media exponencial de 5 períodos
• Media exponencial de 13 períodos
• Media exponencial de 100 períodos



Gráfico 2

Gráfica de 5 minutos Esta es la tercera y última gráfica a construir. Nos brindará información a corto plazo acerca del momento exacto para entrar y salir del mercado. También nos proporcionará triggers para una estrategia que examinaremos más adelante. Los instrumentos de análisis que incluiremos en esta gráfica son:

• Soportes, Resistencias y líneas de tendencia
• Retroceso Fibonacci
• Bollinger Bands, 20 períodos, 2 desviaciones
• RSI de 14 períodos, con líneas horizontales en 80 y 20
• Estocástico en 15, 3, 3, con líneas horizontales en 80 y 20
• Líneas horizontales para el máximo y el mínimo del día anterior. Se asume que los días terminan al cierre de NY, que ocurre a las 5 p.m. EST.
• Línea horizontal con el pivote diario (se calcula como el promedio del Máximo, el Mínimo y el Cierre del día anterior)



Gráfico 3

Este gráfico se destaca por la gran cantidad de indicadores utilizados para su construcción. Es, asimismo, el más volátil y por tanto el más difícil de interpretar por sí solo.

A continuación exponemos cómo tenemos los gráficos en este momento en nuestras pantallas. De esta manera, nuestros lectores podrán familiarizarse con su visualización.



Como veremos en las próximas entregas, una de las características más relevantes de este método de trading es el uso de diferentes marcos de tiempo para la visualización de del comportamiento del mercado. En primer lugar, los marcos de tiempo más largos, como el diario y horario, nos dan una idea de la dirección general del mercado; en tanto que el de 5 minutos nos brinda un panorama de inmediato plazo. Y, aún más importante, el uso combinado de estos marcos de tiempo nos permitirá filtrar señales y seleccionar así las oportunidades con mayor probabilidad de éxito. La belleza de este método radica en la variedad de indicadores y herramientas utilizadas.


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