Money Management - Ryan Jones III

El metodo de fixed fractional tiene sus pros y contras que podemos enumerar:

Pros

• Crecimiento geometrico de la cuenta que se ven posibilitados por los altos porcentajes
• El riesgo se puede bajar manejando los porcentajes

Contras

• Usar altos porsentajes nos puede llevar a resultados catastroficos
• Usar bajos porcentajes hara que nuestra cuenta tarde mucho en crecer por lo que sera ineficiente

Para ello veremos el metodo de Fixed Ratio Trading se trata de que si en el Fraccion Fija nosotros aumentabamos 1 lote cada 10.000, ahora podemos decir que vamos a aumentar 1 lote cada vez que dupliquemos la cuenta, por ejemplo
Fraccion Fija Ratio Fijo
1 lote $10000 1 lote $10000
2 20000 2 20000
3 30000
4 40000 3 40000
5 50000
6 60000
7 70000 4 70000

Veremos que para alcanzar los 70000 lo haremos mas rapido con Fraccion fija que con Ratio fijo, pero el tema esta en cambiar el Ratio por ejemplo:
Ratio Fijo
1lote $10000
2 15000
3 25000
4 40000
5 60000

Como para llegaremos a $70.000 mucho mas rapido...la formula para calcular el ratio es la siguiente:
Cuenta Previa + (Nro. Lotes x Delta) = Proximo nivel

Delta es la cantidad de dinero fijo a ganar por lote para saltar a la proxima cuenta, se destaca que este metodo es para quienes operan lotes, ya sea de opciones, futuros o monedas...
En el caso anteriro el delta es de $5000, la cuenta inicial es 10000 entonces aumentaremos un contrato cada....
10000 +(1 x 5000) = 15000
15000+(2 x 5000)=25000
25000+(3 x 5000)=40000 y asi seguiria....

El delta es lo unico que varia y que el operador definira para su particular estilo de operar, cuanto mas chico sea el delta mas agresivo sera el MM y viceversa. La relacion entre la cantidad de contratos y lo que ganemos es 1:1, es decir para pasar de 10 lotes a 11 necesitaremo $50.000 o $5000 por lote.
Pdemos ver las ganancias de la siguiente forma si sabemos que cada trade nos de $500 de promedio entonces cada 10 trades tendremos un lote nuevo, entonces al cabo de 100 trades, en vez de $50.000 en ganancias, tendriamos $225.000 (pueden hacer las cuentas con la relacion anterior), esto es variable ya que podemos ganar 700 de promedio en las primeras y 300 en las otras 50...esto varia pero podemos demostrar que este metodo bien aplicado obtiene muy buen manejo del dinero.
El riesgo se incrementa en un 11% para este ejemplo pero las ganancias crecen un 450%, aun despues de obtener un drawdown igual en ambas cuentas las ganancias serian del 350%.
Existe ademas de la relacion entre el delta y la ganancia promedio otro valor muy importante que es la relacion entre el drawdown (maxima perdidad del sistema) y el delta.
Dividiendo el drawdown con el delta tendremos un valor que nos indicara cuantos lotes tendremos que bajar en un drawdown.
Pero hagamos las siguientes cuentas
Para saber cuanto habremos ganado en un nivel de la tabla que hicimos antes seria:
[(Nro. Lotes x Nro Lotes - Nro. lotes)/2 ]xDelta= Nivel minimo de ganancia
para el ejemplo nuestro y en un nivel de 10 lotes tendriamos:
[(10x10-10)/2]x$5000=$225.000
Seria el piso de las ganancias cuando pasemos de 9 a 10 lotes.
Ahora conociendo que la relacion entre el drawdown y el delta son dos lotes entonces podemos decir que si tenemos 250.000 en la cuenta y se nos da la racha en contra bajaremos de tradear 10 lotes a 8 por lo que nuestra cuenta tendra mas de $140.000 que es el numero que podemos calcular con la formula para un piso de 8.